Випадковий процес з довгою пам'яттю

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Випадковими процесами з довгою пам'яттю називаються стаціонарні випадкові процеси, кореляційна функція яких задовольняє відношення еквівалентності

для деяких чисел .

Вперше вивченням таких процесів займався Гарольд Едвін Гарст[en] у зв'язку з аналізом гідрологічних спостережень.[1][2] Для кількісної характеристики процесів з довгою пам'яттю він увів параметр, який згодом позначили буквою H, і називають параметром довгої пам'яті або параметр Гарста[en]. Параметри H та пов'язані між собою співвідношенням

Зноски

[ред. | ред. код]
  1. Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. Transactions of the American Society of Civil Engineers. 116: 770. doi:10.1061/TACEAT.0006518.
  2. Hurst, H.E.; Black, R.P.; Simaika, Y.M. (1965). Long-term storage: an experimental study. London: Constable.

Посилання

[ред. | ред. код]